1、机会集是所有可能存在的投资组合;有效集是指投资者可以接受的投资组合。
2、当相关系数足够小时,就会出现无效集,是投资分散化效应产生的;无效集并不必然出现,取决于相关系数。
3、收益最小组合和风险最小组合在不存在无效集时,为同一点。存在无效集时,风险最小的组合在收益最小组合的左上方。受益最大组合与风险最大组合是一致的。
4、相关系数等于1时,机会集是一条直线,不存在风险分散化效应。
5、相关系数越小,风险分散化效应越强。
背景:
阅读新闻
|
新加新闻
|